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关于沪深300股指期权合约上市交易有关事项的通知

来源:鑫期风字〔2019〕20号    时间:2019-12-20    浏览:225次


尊敬的投资者

    中国证监会(证监函〔2019〕452号)已正式批准中国金融期货交易所上市沪深300股指期权合约。为确保股指期权平稳上市运行,现将沪深300股指期权合约上市交易有关事项通知如下:

    一、上市交易时间

    沪深300股指期权合约自2019年12月23日(星期一)起上市交易。

    二、上市交易合约月份和挂盘基准价

    沪深300股指期权首批上市合约月份为2020年2月(IO2002)、2020年3月(IO2003)、2020年4月(IO2004)、2020年6月(IO2006)、2020年9月(IO2009)和2020年12月(IO2012)。

    各合约挂盘基准价由交易所结合沪深300股指期权做市商报价等因素确定,并在合约上市交易前一交易日公布。

    三、限价指令每次最大下单数量

    沪深300股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手。

    四、交易保证金

    我司沪深300股指期权合约的保证金调整系数为15%,最低保障系数为0.5。

    五、持仓限额

    同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手(在不同会员处持仓合并计算)。

    六、交易限额

    沪深300股指期权上市初期实施交易限额制度。自沪深300股指期权上市首日至2020年3月的第3个星期五(2020年3月20日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为50手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为20手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为10手。自2020年3月的第4个星期一(2020年3月23日)至6月的第3个星期五(2020年6月19日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为100手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为50手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为20手。

    深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

    套期保值交易、做市交易的开仓数量不受此限。具有实际控制关系的账户组开仓数量合并计算,其标准与单个客户相同。客户单日在多个合约上达到交易所处理标准的,按照一次认定。

    客户第一次出现违反上述规定的情形,交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施。第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施。第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的,按《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

    交易所可以根据市场情况对本通知规定的具体标准、实施时间、相关措施等进行调整。

    请投资者务必了解沪深300股指期权合约交易相关规则,严格控制交易风险,确保股指期权平稳推出和稳步运行。

    特此公告。  

 

鑫鼎盛期货有限公司
二〇一九年十二月十九日


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